Forex Trading Software Mit Realistischen Beispielen

Die entscheidende Bedeutung der Wahl der richtigen Day Trading Software Computer-Anwendungen haben es einfach, den Handel zu automatisieren, vor allem für kurzfristige intensive Aktivitäten wie Day-Trading. So dass die Nutzung von Handelssoftware sehr beliebt. Die Diskussion geht weiter von den Gewinnpotenzialen aus, die realistisch aus dem Tagesgeschäft abgeleitet werden können, da Brokerage und Provisionen den größten Teil des vorhandenen Gewinnpotentials wegnehmen sollen. Es wird also sehr wichtig, die richtige Tages-Trading-Software mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, Bewertung ihrer Anwendbarkeit auf individuelle Trading-Bedürfnisse Strategien, sowie die Funktionen und Funktionen, die Sie benötigen. Day-Trading ist eine zeitgebundene Handelsaktivität, bei der Kauf - oder Verkaufspositionen am gleichen Handelstag ergriffen und geschlossen werden, mit dem Ziel, die Gewinne in kleineren Preisdifferenzen bei großen Auftragsvolumina durch häufiges Kaufen und Verkaufen, in der Regel auf Hebelwirkung, zu erzielen. Was ist Day Trading-Software Day-Trading-Software ist ein automatisiertes Computer-Programm, in der Regel von Maklerunternehmen zur Verfügung gestellt, um Kunden zu helfen, ihre täglichen Handelsaktivitäten in einer effizienten und pünktlichen Weise. Sie ermöglichen es Tradern, Gewinne zu ernten, die nur von Sterblichen schwer zu erreichen wären. Für z. B. Ein Tag Trader kann es unmöglich, zwei technische Indikatoren (wie 50 und 200 Tage gleitende Durchschnittswerte) auf drei verschiedenen Beständen seiner Wahl manuell zu verfolgen, aber eine automatisierte Day-Trading-Software kann es leicht tun und Ort Trades, sobald die eingestellten Kriterien ist getroffen. Die verfügbaren Funktionen und Funktionen können von Software zu Software unterschiedlich sein und in verschiedenen Versionen erhältlich sein. Abgesehen von Brokern, bieten unabhängige Anbieter auch Day-Trading-Software, die tendenziell mehr erweiterte Funktionen haben. Wie Day-Trading-Software arbeitet Drei grundlegende Funktionen eines jeden Tages-Trading-Software gehören: Funktionalität ermöglicht die Einrichtung der Handelsstrategie (basierend auf technischen Indikatoren News Trading Signale Mustererkennung), im Handelssystem Automatisierte Auftragsabwicklung Funktion (in der Regel mit Direct Market Access) Sobald die Kriterien erfüllt sind Analytische Instrumente zur Bewertung der bestehenden Bestände (falls zutreffend), Marktentwicklungen und Merkmale, um entsprechend auf sie zu reagieren Jede Day-Trading-Software erfordert eine einmalige Einrichtung der Handelsstrategie mit Festlegung der Handelsgrenzen, indem das System Auf Live-Daten und lassen sie die Geschäfte ausführen. Hier ist ein einfaches Beispiel. Annahme einer Aktie ABC ist an den Börsen NYSE und NASDAQ dual notiert. Sie sind auf der Suche nach Arbitrage-Möglichkeiten und es gibt eine Day-Trading-Software zur Verfügung. Sie richten Folgendes ein: Wählen Sie ABC-Aktien für Arbitrage aus und wählen Sie zwei Märkte (NYSE und NASDAQ) für den Handel aus. Angenommen, beide Beine des Intraday-Handels kosten Sie insgesamt 0,1 USD pro Aktie für Maklergebühren und Provisionen, deren Ziel es ist, Preisunterschiede zwischen den beiden zu suchen Über diesen Betrag hinausgehen. So legen Sie (dh 0,2 USD oder mehr) als Preisdifferenz fest, dh die Software sollte eine gleichzeitige Kauf - und Verkaufsorder ausführen, wenn die Geld - und Briefkurse auf den beiden Märkten (NYSE und NASDAQ) um 0,2 USD (oder mehr) Stellen Sie die Nr. Der Aktien, die in einer Bestellung gekauft und verkauft werden (z. B. 10.000 Aktien). Sagen Sie, die Software identifiziert, dass ABC Anführungszeichen von 62.10 USD an der NYSE und 62.35 USD an der NASDAQ (Differenz von 0.25 USD) für Aufträge mehr als festgelegtes Limit von 10.000 Aktien hat. Die Day-Trading-Software wird den Handel zu initiieren, wie es die definierten Kriterien entspricht, und wird Bestellungen an die beiden Börsen (Kauf zu niedrigeren Preisen und verkaufen zu höheren Preisen) zu senden. Wenn alles gut geht, wird dieser Tag Handelssoftware machen (62,35 62,10 0,1 0,15) (10.000) 1.500 USD des Nettogewinns für den Händler in einem Blitz. Weitere Verbesserungen in der oben genannten Software können Stop-Loss-Funktionen - sagen, wenn nur Ihre Kaufhandels ausgeführt wird, aber nicht der Verkauf Handel. Wie sollte die Day-Trading-Software mit der Long-Position fortfahren. Ein paar Optionen können als erweiterte Funktionen in der Software enthalten sein: Weiter zu suchen Chancen zu identifizierten Preisen für eine bestimmte Zeit zu suchen. Wenn keine Chancen zu bestimmten Zeiten identifiziert werden, quadrieren Sie die Position bei Verlust. Setzen Sie Stop-Loss-Limits und quadrieren Sie den Kaufauftrag, wenn das Limit getroffen wird Wechseln Sie zu einer Mittelung Technik - kaufen Sie mehr Aktien zu niedrigeren Preisen, um den Gesamtpreis zu senken Das oben ist ein Beispiel für Arbitrage, wo Handelschancen kurzlebig sind. Viele dieser Arten von Day-Trading-Aktivitäten können durch Tages-Trading-Software eingerichtet werden und so wird es extrem wichtig, die richtige, die Ihren Bedürfnissen zu wählen. Merkmale der guten Day-Trading-Software: Plattformunabhängigkeit: Sofern ein Trader nicht hochkomplexe Algorithmen für den Tageshandel mit hochspezialisierten dedizierten Computern betreibt, ist es ratsam, mit einem webbasierten Software-Angebot zu beginnen. Zu den Vorteilen gehören: Konnektivität von überall, keine manuellen Installationen von Upgrades und keine Wartungskosten. Allerdings, wenn Sie mit hochkomplexen Algorithmen, die erweiterte Computing erfordern, dann ist es besser, dedizierte Computer-basierte installierbare Software zu betrachten, obwohl das teuer sein wird. Ihre spezifischen Bedürfnisse für Day-Trading: Sind Sie nach einem einfachen Tag Trading-Strategie der gleitenden durchschnittlichen Tracking auf Aktien oder suchen Sie eine komplexe Delta-neutrale Trading-Strategie einschließlich Optionen und Aktien implementieren Sie benötigen ein Forex-Feed oder handeln Sie auf Spezifische Produkte wie binäre Optionen. Vertrauen der Ansprüche auf Börsenmakler Website-Inhalte ist nicht genug, um das Angebot zu verstehen. Fordern Sie eine Testversion und gründlich zu beurteilen, während der ersten Phase. Alternativ, überprüfen Sie den Bildschirm durch Bildschirm-Tutorial (falls verfügbar) von der Börsenmakler oder Verkäufer zu verstehen, die richtige Passform für Ihre täglichen Handelsbedürfnisse. Zusätzliche Features: Day-Trading versucht, aus kurzfristigen Kursbewegungen während des Tages zu profitieren. Solche kurzfristigen Kursbewegungen werden in erster Linie durch Nachrichten und Versorgung (unter anderem) getrieben. Benötigt Ihre Tageshandelsstrategie News, Charts, Level 2-Daten, exklusive Konnektivität zu bestimmten Märkten (wie OTC), spezifische Datenfeeds usw. Wenn ja, sind diese in der Software enthalten oder muss der Händler sie separat abonnieren Andere Quellen, wodurch die Kosten Analytische Merkmale: Achten Sie auf die Menge der analytischen Funktionen bietet. Hier sind einige von ihnen: Technische IndikatorenPattern Anerkennung. Für Händler, die von der Vorhersage des zukünftigen Preisniveaus und der Richtung profitieren wollen, steht eine Fülle von technischen Indikatoren zur Verfügung. Sobald der Händler endet die technischen Indikatoren zu folgen, sollte heshe sicherzustellen, dass die Day-Trading-Software unterstützt die notwendige Automatisierung für die effiziente Verarbeitung von Trades auf der Grundlage der gewünschten technischen Indikator. Arbitrage Chancen Anerkennung. Um von der leichten Preisdifferenz eines dualen Anteils auf mehreren Märkten profitieren zu können, ermöglicht der gleichzeitige Kauf (an einer niedrigen Börse) und der Verkauf (an einem hohen Preismarkt) Gewinnchancen und ist eine der gebräuchlichsten Strategien, die Daytrading-Software verwenden. Dies erfordert eine Verbindung zu beiden Märkten, die Fähigkeit, Preisdifferenzen zu überprüfen, wie sie auftreten und führen Trades in einer fristgerechten Weise. Mathematische modellbasierte Strategien: Nur wenige automatisierte Handelsstrategien, die auf mathematischen Modellen basieren, existieren - wie die Delta-neutrale Handelsstrategie -, die den Handel auf einer Kombination von Optionen und deren zugrundeliegender Sicherheit ermöglichen. Wo Trades zum Ausgleich von positiven und negativen Deltas platziert werden, so dass das Portfolio-Delta auf Null gehalten wird. Die Day-Trading-Software sollte die eingebaute Intelligenz haben, um die aktuellen Bestände zu beurteilen, die verfügbaren Marktpreise zu überprüfen und Trades für Aktien und Optionen nach Bedarf auszuführen. Trend nach Strategien. Ein weiterer großer Satz von Strategien gemeinsam durch Tag-Trading-Software implementiert. Wie aus der obigen Liste zu sehen ist, ist der Himmel die Grenze mit Computerprogrammierung und automatisierten Softwaresystemen. Alles und alles kann automatisiert werden, mit vielen Anpassungen. Neben der Auswahl der richtigen Day-Trading-Software ist es sehr wichtig, die identifizierten Strategien auf historische Daten zu testen (Abzinsung der Maklerkosten), das realistische Ertragspotenzial und die Auswirkungen von Day-Trading-Software-Kosten zu bewerten und erst dann ein Abonnement zu machen. Dies ist ein weiterer Bereich zu bewerten, wie viele Broker bieten Backtesting-Funktionalität auf ihren Software-Plattformen. Kosten der Day-Trading-Software: Ist die Software als Teil des Standard-Brokerage-Kontos verfügbar oder kommt es zu einem Aufpreis? Je nach Ihrer individuellen Handelsaktivität sollte die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden. Es sollte darauf geachtet werden, die verfügbaren Versionen und deren Merkmale zu bewerten. Die meisten Trading-Software kommt standardmäßig kostenlos mit einem Standard-Brokerage-Konto, aber nicht unbedingt alle erforderlichen Features, die Ihren Handelsbedürfnissen entsprechen. Achten Sie darauf, die Kosten der höheren Versionen zu überprüfen, die erheblich höher sein können als die Standard-Version. Diese Kosten sollten bei der Bewertung der Erträge aus dem Handel und Entscheidungen, die nur auf den realistischen Gewinnen basieren, diskontiert werden. Preis-Genauigkeit - Ist der Broker und Day-Trading-Software unterstützen NBBO (National Best Bid und Angebot) Broker, die NBBO-Teilnehmer sind verpflichtet, die Client-Trades an der besten verfügbaren Gebot und fragen Preis, die Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit des Preises. Abhängig von den länderspezifischen Regelungen können Broker (oder auch nicht) beauftragt werden, die besten Geld - und Briefkurse zu liefern. Trader, die internationale Wertpapiere mit internationalen Brokern und Software handeln, sollten dies für den spezifischen Markt bestätigen. Schützende Eigenschaften: Sein aufregendes, Software zu haben, verdienen Geld für Sie, aber Schutz ist paramount. Mit dem Fortschritt der Technologie gibt es auch Sniffing-Algorithmen Amp-Software, die versuchen, die anderen Seitenordnungen auf dem Markt zu identifizieren. Sie sind so konzipiert, dass ihre Besitzer davon profitieren können, indem sie die Aufträge auf der anderen Seite fühlen. Es wird eine Überlegung wert sein, wenn Ihre Day-Trading-Software anfällig für solche Sniffing ist oder ob es präventive Features, um die Exposition gegenüber anderen Marktteilnehmern zu verbergen hat. Es gibt endlose Horizonte, um mit dem Handel mit Computerprogrammen und automatisierten Software-Systemen zu erkunden. Es kann sehr spannend sein, Geld auf Knopfdruck zu machen, aber man muss sich voll bewusst sein, was hinter die Szene geht. Ist die automatisierte Bestellung zu einem richtigen Preis im richtigen Markt, ist es nach der richtigen Strategie und bald. Viele Handelsanomalien wurden auf automatisierte Handelssysteme zurückgeführt. Eine gründliche Bewertung der Day-Trading-Software mit einem klaren Verständnis Ihrer gewünschten Trading-Strategie kann einzelnen Händlern die Vorteile der automatisierten Day Trading ernten. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value Investoren suchen aktiv Aktien von. Picking The Right Algorithmic Trading Software Während der Verwendung von algorithmischen Handel. Händler vertrauen ihrem hart verdienten Geld auf die handelnde Software, die sie verwenden. Das richtige Stück von Computer-Software ist sehr wichtig, um eine effektive und genaue Ausführung der Handelsaufträge zu gewährleisten. Fehlerhafte Software oder eine ohne die erforderlichen Funktionen kann zu großen Verlusten führen. Dieser Artikel befasst sich mit wichtigen Dingen für die Auswahl der richtigen Software für den algorithmischen Handel. (Für weitere Informationen siehe: Grundlagen des algorithmischen Handels: Konzepte und Beispiele.) Ein schneller Grundsatz zum algorithmischen Handel Ein Algorithmus ist definiert als ein spezifischer Satz von Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um eine bestimmte Aufgabe abzuschließen. Sei es das einfach-dennoch süchtig machende Computerspiel wie Pac-Man oder eine Kalkulationstabelle, die eine riesige Anzahl von Funktionen anbietet, folgt jedes Programm einem bestimmten Satz von Anweisungen, die auf einem zugrundeliegenden Algorithmus basieren. Algorithmischen Handel ist der Prozess der Verwendung eines Computer-Programm, das eine definierte Reihe von Anweisungen für die Platzierung einer Trade Order folgt. Das Ziel des algorithmischen Handelsprogramms ist es, profitable Chancen dynamisch zu identifizieren und die Trades zu platzieren, um Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit zu erzielen, die von einem menschlichen Händler nicht abgestimmt werden können. Angesichts der Vorteile der höheren Genauigkeit und blitzschnellen Ausführungsgeschwindigkeit, haben Handelstätigkeiten auf Computer-Algorithmen basiert enorme Popularität gewonnen. (Für mehr, sehen Sie: Die Vor-und Nachteile der automatisierten Handelssysteme.) Wer verwendet Algorithmic Trading Software Algorithmischen Handel wird von großen Handelsunternehmen, wie Hedge-Fonds dominiert. Investmentbanken und firmeneigenen Handelsunternehmen. Angesichts der großen Ressourcenverfügbarkeit aufgrund ihrer großen Größe bauen diese Firmen in der Regel ihre eigene Handelssoftware auf, darunter große Handelssysteme mit dedizierten Rechenzentren und Supportmitarbeitern. Auf einer individuellen Ebene, erfahrene proprietäre Händler und Quants verwenden algorithmischen Handel. Proprietäre Händler, die weniger technisch versierte sind, können readymade Handelssoftware für ihre algorithmischen Handelsbedürfnisse kaufen. Die Software wird entweder von ihren Brokern angeboten oder von Drittanbietern gekauft. Quants haben eine gute Kenntnis der Handel und Computer-Programmierung, und sie entwickeln Handelssoftware auf ihre eigenen. Algorithmic Trading Software - Build oder Buy Es gibt zwei Möglichkeiten, um Zugriff auf algorithmische Handelssoftware: zu bauen oder zu kaufen. Kauf fertige Software bietet schnellen und rechtzeitigen Zugang, während der Aufbau Ihrer eigenen ermöglicht volle Flexibilität, um auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die automatisierte Trading-Software ist oft teuer zu kaufen und es kann voller Schlupflöcher sein. Die, wenn sie ignoriert werden, zu Verlusten führen kann. Die hohen Kosten können das realistische Gewinnpotenzial aus Ihrem algorithmischen Handel zu nehmen. Auf der anderen Seite, Bau algorithmische Trading-Software auf eigene Faust dauert Zeit, Mühe und ein tiefes Wissen, und es kann immer noch nicht narrensicher. Das Risiko im automatischen Handel ist sehr hoch, was zu großen Verlusten führen kann. Unabhängig davon, ob man entscheidet, zu kaufen oder zu bauen, wird es wichtig, sich mit den grundlegenden Funktionen vertraut zu machen. Die wichtigsten Merkmale von Algorithmic Trading Software Verfügbarkeit von Markt-und Unternehmensdaten. Alle Handelsalgorithmen sind darauf ausgelegt, auf Echtzeit-Marktdaten und Preisangebote zu reagieren. Einige Programme sind auch angepasst, um Unternehmensgrunddaten wie EPS und PE-Verhältnisse Rechnung zu tragen. Jede algorithmische Handelssoftware sollte Echtzeit-Marktdaten-Feed haben. Sowie einen Unternehmensdaten-Feed. Es sollte als Einbauten in das System verfügbar sein oder eine Vorkehrung haben, um sich leicht aus alternativen Quellen zu integrieren. Anbindung an verschiedene Märkte: Händler, die auf mehrere Märkte zugreifen möchten, sollten beachten, dass jeder Austausch seinen Daten-Feed in einem anderen Format wie TCPIP, Multicast oder FIX bereitstellen kann. Ihre Software sollte in der Lage, Feeds von verschiedenen Formaten zu akzeptieren. Eine weitere Option ist, mit Drittanbieter-Daten-Anbieter wie Bloomberg und Reuters gehen. Die die Marktdaten von verschiedenen Börsen aggregieren und sie in einem einheitlichen Format an Endkunden liefern. Die algorithmische Handelssoftware sollte in der Lage sein, diese aggregierten Feeds nach Bedarf zu verarbeiten. Latenzzeit. Das kleinste Wort dieser Liste ist der wichtigste Faktor für algo-trading. Latenz ist die Zeitverzögerung, die bei der Bewegung von Datenpunkten von einer Anwendung zur anderen eingeführt wird. Betrachten Sie die folgende Reihenfolge von Ereignissen. Es dauert 0,2 Sekunden für ein Preisangebot von der Börse zu Ihrem Software-Anbieter Rechenzentrum (DC), 0,3 Sekunden vom Rechenzentrum zu Ihrem Trading-Bildschirm zu erreichen, 0,1 Sekunden für Ihre Handelssoftware, um dieses erhaltene Angebot, 0,3 Sekunden für verarbeiten zu kommen Es zu analysieren und platzieren einen Trade, 0,2 Sekunden für Ihre Trade-Order zu Ihrem Broker zu erreichen. 0,3 Sekunden für Ihren Broker, um Ihre Bestellung an die Börse zu leiten. Gesamtzeit verstrichen 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Gesamt 1,4 Sekunden. In der heutigen dynamischen Handelswelt hätte sich das ursprüngliche Preisangebot innerhalb dieses Zeitraums von 1,4 Sekunden mehrfach geändert. Diese Verzögerung könnte machen oder brechen Sie Ihre algorithmischen Handel Venture. Man muss diese Latenz auf dem niedrigsten Niveau zu halten, um sicherzustellen, dass Sie die meisten up-to-date und genaue Informationen ohne Zeitlücke erhalten. Die Latenzzeit wurde auf Mikrosekunden reduziert, und jeder Versuch sollte gemacht werden, um es so niedrig wie möglich im Handelssystem zu halten. Einige Maßnahmen beinhalten eine direkte Verbindung zu der Vermittlungsstelle, um Daten schneller zu erhalten, indem der Händler zwischendurch beseitigt wird, indem Ihr Handelsalgorithmus verbessert wird, so dass er weniger als 0,10,3 0,4 Sekunden für Analyse und Entscheidungsfindung benötigt oder den Broker eliminiert und Trades direkt sendet Um den Austausch zu speichern 0,2 Sekunden. Konfigurierbarkeit und Anpassung. Die meisten algorithmischen Trading-Software bietet Standard-integrierten Handel Algorithmen, wie die auf einem Crossover des 50-Tage gleitenden Durchschnitt (MA) mit dem 200-Tage-MA basiert. Ein Händler kann gerne experimentieren, indem er auf die 20-Tage-MA mit dem 100-Tage-MA. Wenn die Software keine solche Anpassung der Parameter anbietet, kann der Händler durch die integrierte feste Funktionalität eingeschränkt werden. Ob Kauf oder Gebäude, sollte die Handelssoftware einen hohen Grad an Anpassung und Konfigurierbarkeit haben. Funktion, um benutzerdefinierte Programme zu schreiben. Matlab, Python, C, JAVA und Perl sind die gemeinsamen Programmiersprachen, die verwendet werden, um Trading-Software zu schreiben. Die meisten Trading-Software von den Drittanbietern verkauft bietet die Möglichkeit, eigene benutzerdefinierte Programme in ihr zu schreiben. Dies ermöglicht es einem Trader zu experimentieren und versuchen, alle Trading-Konzept entwickelt sie. Software, die Codierung in der Programmiersprache Ihrer Wahl bietet, ist offensichtlich bevorzugt. (Für weitere Informationen siehe: Trading Systems Coding: Einführung.) Backtesting-Funktion auf historische Daten. Backtesting-Simulation beinhaltet das Testen einer Handelsstrategie auf historische Daten. Es bewertet die Strategien Praktikabilität und Rentabilität auf vergangene Daten, zertifiziert es für den Erfolg (oder Misserfolg oder alle erforderlichen Änderungen). Diese Pflichtfunktion muss auch von einer Verfügbarkeit von historischen Daten begleitet werden, auf denen das Backtesting durchgeführt werden kann. Integration mit Handelsschnittstelle. Algorithmische Trading-Software platziert Trades automatisch basierend auf dem Auftreten eines gewünschten Kriteriums. Die Software sollte die notwendige Konnektivität zum Broker (s) - Netzwerk für die Platzierung des Handels oder eine direkte Verbindung mit der Börse haben, um die Handelsaufträge zu senden. Plug-n-Play-Integration. Ein Händler kann gleichzeitig ein Bloomberg-Terminal für seine Preisanalyse, ein Broker-Terminal für die Platzierung von Geschäften und ein Matlab-Programm für die Trendanalyse verwenden. Abhängig von den individuellen Bedürfnissen sollte die algorithmische Handelssoftware eine einfache Plug-and-Play-Integration und verfügbare APIs über solche häufig verwendeten Handelswerkzeuge haben. Dies stellt die Skalierbarkeit sicher. Sowie Integration. Plattformunabhängige Programmierung: Einige Programmiersprachen benötigen dedizierte Plattformen. Beispielsweise können bestimmte Versionen von C nur auf ausgewählten Betriebssystemen laufen, während Perl auf allen Betriebssystemen läuft. Beim Bau oder beim Kauf von Handelssoftware sollte die Handelssoftware bevorzugt plattformunabhängig und plattformunabhängig unterstützt werden. Man kann nie wissen, wie Ihr Handel wird sich entwickeln einige Monate auf der ganzen Linie. Das Zeug unter der Haube. Ein allgemeines Sprichwort geht, sogar ein Affe kann eine Mausknopf klicken, um einen Handel zu setzen. Die Abhängigkeit von Computern sollte nicht blind sein. Es ist der Händler, der verstehen sollte, was unter der Motorhaube läuft. Beim Kauf von Trading-Software, sollte man fragen, und nehmen Sie sich Zeit, um durch die detaillierte Dokumentation, die die zugrunde liegende Logik einer bestimmten algorithmischen Handelssoftware zeigt zu gehen. Vermeiden Sie alle Trading-Software, die eine komplette Black Box ist und die behauptet, geheime Moneymaking Maschine sein. Während der Erstellung von Software, realistisch sein, was Sie implementieren und klar sein, über die Szenarien, wo es scheitern kann. Gründlich Backtest es, bevor Sie es mit echtem Geld verwenden. Wo anfangen Alle readymade algorithmischen Trading-Software bietet in der Regel kostenlose begrenzte Funktionalität Testversionen oder begrenzte Testzeiten mit voller Funktionalität. Erkunden Sie sie in vollem Umfang während dieser Studien vor dem Kauf alles. Vergessen Sie nicht, durch die verfügbaren Dokumente im Detail zu gehen. Für den Aufbau einer, eine gute freie Quelle, um algorithmischen Handel zu erforschen ist Quantopian. Es bietet eine Online-Plattform zum Testen und Entwickeln von algorithmischem Handel. Einzelpersonen können versuchen und passen Sie alle bestehenden Algorithmus oder schreiben Sie eine völlig neue. Die Plattform bietet auch integrierte algorithmische Handelssoftware, die gegen Marktdaten getestet werden soll. Die Bottom Line Algorithmic Trading-Software ist teuer zu kaufen und schwer zu bauen auf eigene Faust. Der Kauf von fertigen Produkten bietet schnellen und rechtzeitigen Zugang, und den Aufbau Ihrer eigenen ermöglicht volle Flexibilität, um es an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Vor dem Wagen mit echtem Geld muss man die Kernfunktionalität der gekauften oder gebauten algorithmischen Handelssoftware vollständig verstehen. Andernfalls kann ein kostspieliger Verlust schwer rückgängig gemacht werden. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value-Investoren aktiv suchen Bestände von. Tag Archives: realistische Handelsgewinne Beispiele Real Quick Profits ist eine gute Verbesserung mit einem bekannten, mehr erfolgreiche sowie qualifizierte Wahl Investor mit einer Perspektive machen es möglich für Händler, verschiedene Aufgaben mühelos zu tun Sowie Komfort. Dies ist im Wesentlichen die Software-Programm, das gemacht wird, um Investoren zu verdienen sowie Prognose der Markt-Muster der besonderen Entscheidungen. Dies funktioniert wie ein Signal, um monetäre Leistung zu erhalten, zeigt Investoren, wie Einkommen zu generieren, unterstützt diese Telefone aufzudecken verschiedene Methoden für immer große Ergebnisse auf die Kosten. 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Nun bis jetzt habe ich fast ausschließlich über Algorithmen und Techniken in der Spiele-Entwicklung gesprochen, aber in Wahrheit Im nicht nur ein Spiele-Programmierer Algorithmen aller Art interessieren mich und mehr als das Im immer Interesse an kleinen Details, die komplexe Systeme funktionieren zu machen, und Finanzen ist voll von kleinen Details und undurchdringlichen klingenden Jargon voll. Aber in Wahrheit ist es eigentlich ganz einfach, sich einrichten und schreiben Sie Ihren ersten Algorithmus die ganze Software ist völlig kostenlos, fast jeder Broker hat eine freie Praxis-Konto, so dass die Barriere der Eintrag ist im Grunde Null. Wer ist dieser Artikel angestrebt Dieser Artikel richtet sich an Programmierer, die schon immer neugierig auf Finanz-und Handelsalgorithmen wurden aber nie in sie im Detail. Gefahr, Will Robinson, GEFAHR Natürlich muss man sagen, dass es eine fantastisch schlechte Idee wäre, einen Ihrer ersten Algorithmen auf einem Live-Konto laufen zu lassen, weil Sie viel Geld verlieren werden. Also bitte tun Sie es nicht. Verwenden Sie einfach ein Papier Trading-Konto zu starten und Back-Test mit dem Strategy Tester, die ich über später zu sprechen. Hintergrund Es ist sinnvoll, mit einem Überblick zu beginnen, wie der Finanzhandel und insbesondere Devisenhandel tatsächlich funktioniert. An seinem Herzen Handel ist über einen Austausch von einem Vermögenswert für eine bestimmte Menge an Geld der Käufer gewinnt den Vermögenswert und der Verkäufer gewinnt den Verkaufspreis. Vermögenswerte könnten fast alles sein, die beliebtesten sind Aktien und Aktien, Devisen, Gold, Silber etc. Der Schlüssel ist, dass der Käufer will nur eine bestimmte Menge zu bezahlen und der Verkäufer will eine bestimmte Menge zu verdienen, und oft diese Werte nicht übereinstimmen. Wenn Sie dieses einfache Beispiel von zwei Parteien, die versuchen, einen Austausch zu machen und zu extrapolieren in Zehntausende von Menschen den Austausch der gleichen Asset benötigen Sie einige Wege, um das System zu verwalten, so dass alle Käufer und Verkäufer beteiligt können einen klaren Blick auf jeden partys fragen Preis-oder Kaufangebot, um das beste Angebot zu bekommen. Was Sie am Ende ist, was ist das Orderbuch genannt, die einfach eine Liste aller Käufer Bid Preise und alle Verkäufer Asking Preise (manchmal auch als Angebotspreise). Ein Beispiel Orderbuch, dieses ist eur bitcoins oben ist ein Beispiel von, was ein Auftragsbuch wie für ein bestimmtes Vermögen in diesem Fall sein bitcoin s, das für Euro verkauft wird, aussieht. Sie können deutlich sehen, was die Käufer bereit sind zu zahlen (auf der linken Seite) und was die Verkäufer bereit sind, zu verkaufen (auf der rechten Seite). Eine weitere wichtige Menge aufgeführt ist die Menge verkauft oder gekauft wird, ist dies selbsterklärend wirklich einfach die Menge des Vermögenswertes zum Verkauf angeboten, oder Kauf. Sie werden feststellen, dass die Ask-Preise immer höher als die Bid-Preise sind. Dies ist logisch sinnvoll, denn wenn die Werte gleich waren oder die Ask-Preise niedriger waren als die Bid-Preise, wäre der Austausch bereits erfolgt und die Einträge aus dem Orderbuch entfernt worden (vorausgesetzt, die Mengen waren in beiden Bid und frage). Das bringt uns ordentlich zum ersten Jargon. Die Verbreitung. Der Spread Der Spread ist einfach der Unterschied zwischen dem niedrigsten Ask-Preis und dem höchsten Bid-Preis. Es stellt die Kosten für den Handel - wenn Sie kaufen wollten und dann einen Verkauf direkt danach würden Sie am Ende zahlen die Kosten für die Ausbreitung für die Bequemlichkeit einer Instant-Transaktion, die uns zu unserer nächsten Definition bringt. Marktaufträge. Market Orders Eine Market Order ist eine Transaktion, die sofort erfolgt. Damit dies möglich ist, muss der Kaufpreis dem niedrigsten Wert im Orderbuch (bei einem Kauf) entsprechen und bei einem Verkauf muss der Verkaufspreis dem höchsten Kaufpreis entsprechen. Offensichtlich macht es keinen Sinn zu kaufen und dann sofort zu verkaufen, weil youd immer verlieren Geld (die Ausbreitung) auf jeder. Wenn Sie einen Marktauftrag platzieren, haben Sie normalerweise eine Idee, dass der Preis zu Ihren Gunsten bewegen wird, bevor Sie dann die umgekehrte Reihenfolge setzen, um das Abkommen zu schließen. Limit Order Die Aufträge im Orderbuch sind alle Limit Orders Völker gewünschten Kaufpreise (die immer unter dem besten Ask-Preis) und Verkaufspreise (die immer über dem besten Bid-Preis liegen). Nach einiger Zeit (obwohl, vielleicht nie in extremen Fällen) wird eine Bestellung eingereicht werden, die entweder der Käufer oder Verkäufer an der Spitze des Orderbuchs befriedigen und ihr Geschäft wird gefüllt werden. Menschen, die Limit-Aufträge platzieren, sind glücklich zu warten, bis sich der Markt zu ihren Gunsten bewegt, bevor sie sogar einen Deal machen - obwohl dies nie passieren kann oder sehr schnell passieren könnte. Umtauschpreise So wie genau tun die Preise an erster Stelle In einem sehr realen Sinne wird der Wert eines bestimmten Vermögenswertes direkt durch den Mindestpreis definiert, den jemand bereit ist, an oder den Höchstpreis zu verkaufen, den jemand bereit ist zu zahlen. Die Spitze des Orderbuchs hält diese Werte, wie wir bereits gelernt haben, so dass ihre Versuchung zu denken, dies allein würde den Preis zu definieren und daher wäre es trivial zu künstlich steuern den Wert eines Vermögenswertes durch sorgfältige Platzierung von Limit-Orders in das Orderbuch. Allerdings gibt es eine Komplikation im Zusammenhang mit der Menge der Bestellung. Die Menge einer Bestellung definiert ihre Bedeutung bei der Festlegung der Wert eines Vermögenswertes, der Grund dafür ist seine Langlebigkeit. Je höher die Menge einer Bestellung ist, desto länger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Orderbuch vorhanden ist. Stellen Sie sich vor, dass jemand eine Million Äpfel zu 0,25 pro Apfel verkauft (der günstigste Preis). Dieser Auftrag wird wahrscheinlich im Auftragsbuch für eine viel längere Zeit bleiben als jemand, der versucht, 10 Äpfel zu verkaufen. Also diese riesige Bestellung, um Äpfel billig beginnt, alle den Handel weg von kleineren Verkäufern ihre einzige Wahl ist zu versuchen und untergraben die riesige Bestellung und verkaufen noch billiger, sagen, bei 0,24 pro Apfel (oder sie können es natürlich warten, aber Das kann zu lange dauern). Schließlich wird ein weiterer großer Auftrag zu verkaufen kommen und unterbieten die ursprüngliche Bestellung, wodurch die Preise sogar noch niedriger. Schließlich werden alle diese riesigen Aufträge vollständig gefüllt sein und die Preise beginnen, sich wieder auf Nominalniveaus zu beruhigen, obgleich sie nicht zurück nach oben zu bewegen können, wo sie waren. Ein großartiges Beispiel dafür, wie große Aufträge sich bewegen können, war im Bitcoin Crash von 1962011 - jemand hatte in die größte Bitcoin-Börse MtGox gehackt, eine riesige Menge an Bitcoins gestohlen und dann versucht, sie auf dem gleichen Standort zu verkaufen. Preise ging von 18 USD Bitcoin zu praktisch 0 in einer Angelegenheit von Minuten. Dies geschah, weil Bitcoin noch recht illiquide Währung ist, so dass große Mengen die Preise erheblich mehr bewegen können als in anderen liquideren Märkten. Ausschliessende Abstürze wie die oben gezeigten, während eines Vermögenslebens, Preisbewegung geschieht auf mehrfachen unterschiedlichen Skalen, die wirklich große Aufträge die großen Tendenzen fahren, gefolgt von den kleineren Aufträgen, die die Mitteltrends und die kleinen Aufträge fahren, die die sofortige Preishandlung antreiben. Dieses Verhalten ist, was gibt einem Markt ein Fraktal wie die Natur. Fraktalähnliche Marktnatur Oben sehen Sie ein Beispiel (wieder auf USD vs GOLD), wo die Haupttrends durch die gelbe Linie markiert sind, die mittleren Trends werden durch die weiße Linie und die unmittelbaren Trends in blau dargestellt. The mid-trends caused by the smaller orders revert back to the main trend price caused by the largest orders, so on and so forth. Mandlebrot studied the fractal nature of price-series in detail. A Trending Market What Ive just described above is the basis for a trending market - where prices are moving strongly in one overall direction. This is caused when a sequence of events occurs similar to what Ive described above, but on a massive scale. Often this can be triggered by some kind of external factor, like news say there is a news article which links eating apples to lower IQs, then the majority of sellers will want to get rid of their stocks of apples quickly because no one will be buying, so they sell at a lower price and other sellers join in and this cascades into a trend of lower prices. Gold prices started trending strongly following the 2008 financial crisis The financial crisis of 2008 triggered such a trend in the price of gold as people lost confidence in traditional means of investment. A Ranging Market A ranging market is one where prices oscillate between various different levels (again in a fractal like way) but not necessarily in any clear overall upward or downward direction. GBP vs USD is a historically ranging market due to the interrelated nature of the two economies The foreign exchange symbol pair GBPUSD is a historically ranging market due to the interrelated economies of the two countries although of late its been in heavy down-trend due to the weakening pound. Foreign exchange markets Foreign exchange markets, or Forex markets work by trading currency pairs, for example you might trade GBPUSD and the prices would be listed in Pounds (base currency) per Dollar (quote currency). The way private individuals gain access to these markets is via a broker. A broker is an intermediary between the end users and the Electronic Communications Network which connects all the big investment banks, hedge and pension funds together and is the means by which they do their trading. Brokers provide users access to trade in exchange for fees, which can be a fixed charge per volume traded, or will simply be hidden inside the spread (brokers will simply add their commission to Bid and Ask prices so users placing a sell order will have their prices increased by a small amount which is then taken by the broker as profit). There are many different brokers in operation all with their own benefits and drawbacks which you should assess - compare things like which commission-free broker has the lowest spreads, which is regulated by financial authorities or which provides the best connection to the ECN (some are not even connected at all). The most popular platform which users use and brokers support is called MetaTrader 4 and is what Im going to be talking about in the rest of this article, because of its relative ease of use, its widespread support and its C-like programming language MQL4 which provides API access to all the functionality of MetaTrader 4 (MT4 from now on). Example forex broker (Affiliated) The user accessible Forex markets are slightly different in their operation than what Ive described so far in this article principally because you never end up owning the asset youre purchasing. This seems rather odd because it breaks from reality - how can you sell something you never actually owned, for example Well in Forex you can Every buy must be closed with a sell and every sell must be closed with a buy, so you always end up owning the base currency, never the quote currency. This has advantages and disadvantages. The disadvantage is it precludes certain trading algorithms from being possible - for example, you cant run a Market-Maker algorithm on a Forex broker because you have to close every trade with the opposite trade. The closest you can do is whats referred to as grid-trading but Ill get into these different techniques in a later article. The advantage of Forex is you can make money in a down-trending market because you can sell high and then buy back when the prices are low this is whats referred to as Shorting . MetaTrader 4 The MT4 interface looks daunting at first, but its really quite simple. MT4 user interface The main part of the display is taken up by the quote prices of your chosen currency pair, with the available currency-pair symbols shown in a pane on the left, the navigator (for choosing scripts, indicators and algorithms) under that and - in my set up - the strategy tester right at the bottom. It is important to note that the quote prices shown in the graphs in MT4 represent only the highest Bid prices from the order-book for a given currency pair. The full order-book is unavailable for viewing - you only get access to the top of the order book in the Market Watch pane on the left. MT4 provides a lot of built-in indicators, which are small programs which run over price-series data and output something visual overlaid over the prices. An simple example would be the Moving Average indicator, which shows an average of the price-series with a given period (number of samples) shown in red. Moving averages help to smooth out the noise in a price-series and make the over-all trend clearer at the expense of adding lag. Moving average indicator Time-frames MT4 provides a number of different time-frames through which to view price-series of a particular symbol: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 and MN . M1 to M30 are minutes, H1 to H4 are hours, D1 is days and MN is months. Each individual unit of these time-series are referred to as Bars. Various different time-frames available The reason for providing so many different views of a price series is that it helps traders judge the long-term, mid-term and short-term trends in a currency. In general, the lower minute time-frames also contain the most noise which is defined as trades which obscure the general trend, which is why a lot of professional traders only deal with H4 or higher time-frames which are much easier to read and dont require lightning reaction times. It should be clear that what these time-frames represent are in-fact a normalised view of the price-series in reality trades do not occur on such regularly spaced intervals in time, they occur as and when. Therefore what you see in MT4 is actually an interpolated view of the true price action. As well as bid prices in MT4 you also have access to Open prices, High prices, Low prices and Close prices sometimes referred to as OHLC. This is an artefact of the normalisation of the price-series because prices have been normalised into bars it stands to reason that traders might like to know what was the starting price of the bar (Open), where the high and low points were and what the last price in the bar was (Close). All this information can be encoded into the price-charts as candles. Two candles on a chart, one bullish, one bearish In the above diagram, the left candle is coloured black to indicate a bullish motion and the right candle is white indicating a bearish motion. Many candles on a price chart Bearish and Bullish Trading terms: a bullish market (or candle) is one that is or has risen in price, whereas a bearish market is one that has fallen in price. A tick (in MQL4 terminology) is a single change in Bid price and is the highest possible resolution of viewing price-action. There is no default tick view price series in MT4, although the Market Watch pane does have a Tick Chart on it which you can use to see incoming changes. Ticks are most interesting when it comes to actually writing an algorithm. Pips and pipettes A pip is 0.0001 units of the quote currency, which used to be the lowest possible unit until some brokers introduced pipettes which are ten times smaller again, which are currently the smallest unit. A point in MT4 is the smallest possible unit of the quote currency. What this is actually depends on what your broker supports, but for example on 5 digit broker Oanda, a Point is 0.00001 in EURUSR and 0.001 in USDJPY. The most interesting part of MT4 for programmers is the MQL4 language. I suggest you take a look at the excellent documentation and reference material provided on mql4 : The language is C-like and has a few basic built-in types, like doubles, ints and arrays, but no complex types like structs or classes. In MT4 you can write custom indicators and custom trading algorithms, which they refer to as Expert Advisors, or EAs. Lets get started with our first EA Right click the Expert Advisors tree in the Navigator and chose Create. Make sure Expert Advisor is selected, then choose Next. Give you EA an inspiring name, such as HelloWorld and then click Finish. You should then be presented with the MetaEditor (which is where youll do all your programming) containing the skeleton for your first EA which should look similar to this: There are obvious initialisationdeinitialisation points which are called from MT4 when the program first runs and when it shuts-down. And the entry point start() which is called once per tick . Lets add something simple to get up and running with a Hello World type example. Just change the start() function to the following: Then press the Compile button and you should have output at the bottom of the screen which reads: Compiling HelloWorld. mq4. 0 error(s), 0 warning(s) Now, switch back to the main MT4 interface and choose View-Strategy Tester from the main menu. The strategy tester is where youll spend a lot of your time as a creator of trading algorithms it lets you test your programmed strategy over previous price-series data on any of the time-frames you want. This is called back-testing and its a completely invaluable time-saving and debugging tool which enables you to test the profitability of your trading strategy. You should then be presented with a pane which looks like this at the bottom of the MT4 interface: The strategy tester If Hello World isnt selected in the first drop-down menu, click on it and select it. Now press the large Start button in the bottom right, and then click on the tab labelled Journal, you should have output similar to this: If you do, congratulations Youve just written your very first trading algorithm although in the loosest possible sense since it doesnt trade. Ive covered an awful lot of ground in this article so there should be a lot to sink your teeth into. Next time I will talk about the programming of actual trading operations and even cover a few common trading strategies Until next time, have fun Hi ive just started trading i doubled my demo acc on plus im very good at it as this is easier than commoditys etc evreyone is always looking for a advantage id love to build one also ive just downlaoded mt4 from here what would this help with How far can it go Ie like what jp morgan goldsachs use or is that impossible 1 company profited 287 out of 288 days using a algorythim can i do one like thteres N how do i start if i got e in math e in english i pick up on things really quick though do u know where i can learn this and putting the algo together etc I have 30k sat there ready to go cheers for artical tho easy understood here (im a dummy lol) I would advice extreme caution, the companies which have successful trading algorithms like you describe have armies of PHDs in quantitative finance who design their algorithms. They8217re not using MT4 either, they will be trading directly using very expensive custom software and hardware which are out of our reach. The best advice is to find something safer to do with your 30k, because forex trading is extremely risky. Interesting that you are a video games programmer doing finance. I8217m in the same exact boat. I did a game demo which you can download from my web site featuring rag-doll physics, etc, etc. I8217m now writing a neural network trading system that runs exclusively on MT4 at the moment. Here8217s a screenshot of the neural network editor: cseditor. png. Anyway, it8217s funny because your article is so new and I have been juggling neural nets and game physics for over a year. Thought I8217d tell you we have a lot in common, ha How very interesting Do the neural-nets allow your algorithms to adapt to changing market dynamics The one recurring problem I seem to have is over-fitting an algorithm to a particular year, or time of year. I8217d love to see something written about neural-nets and algorithmic trading. Well, mine don8217t at least, haha. I know any robot would not be as good as a robot without a feedback loop (control dynamic systems). So basically, ideally you8217d want a base neural network that8217s been trained and then probably want to train it with a small time-step with current data (possibly as part of the tick-loop in MT4). This is all in my head and I8217m not even sure if it8217ll work, but I8217m currently testing EA8217s for EURUSD and USDCHF. I have to do the other major 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, and USDCAD. I basically overpower through the problem you8217re describing by training my neural network over the past 4 years. I have a hypothesis that if you overload your neural network with data, it is FORCED to generalize. This is not what we were taught at Caltech8211we were taught to take 10-20 of the data and not to train with it, but use it to verify the other 80-90. Nevertheless, I enjoy graphs like the following: smooth graph. I8217m hoping it will generalize (maybe it8217s the law of large numbers I8217m thinking of) given that it8217s only 14 neurons per middle layer and just 1 middle layer (in addition to the input layer and the outer layer). I don8217t have any references handy, but my process is this: feed an equal number of trade and do-not-trade examples as a starting point and then use the neural net you get. Then go through and reinforce it with positive and negative examples you see fit. I8217m not a bold trader, so I tend to have more negative examples than positive examples. The darn little devil still manages to trade a lot though and making sure it trades right can be hard. My stop loss is at 350 PIPS currently, ha Anyway, let me know if you have any more questions. It sounds interesting 8211 something I definitely want to look into. A word of caution though, your graph (although impressive looking) could be misleading due to bad tick data 8211 I had a similar experience where an algorithm of mine was making over 2 million in one year (with 8216na8217 back-testing quality as yours is showing), but once I got tick-by-tick data working in MT4 I ended up with an algorithm which wasn8217t in the least bit profitable. To get tick by tick data, download TickStory Lite: Then you will need to find your symbols and download the data. Tell tick-story where your MT4 install is, and then write protect the history data in testerhistory and then only launch MT4 from the menu option in tick-story as this patches the. exe so MT4 is able to use the tick data. Hope that helps Hmm. nifty. I8217m going to try it and let you know my results. I get my data from eSignal (5m is what I use). I don8217t know how getting data from tick story would change anything, but Ill let you know. I8217m currently downloading the last 4 years of data (taking forever). It actually comes from Dukascopy8217s database, but tickstory allows you to get that data exported and into MT4. I8217d very very interested to hear your results after you get set up with 99 quality back-test data Ok the results are in (unfortunately, I was unable to wait it out for 4 years data so I went with 1 year). You can see it, here. Looks like it still works, thank goodness I am going to get more data overnight and try again, I8217ll post the results. Ahhh, that8217s better Glad your results are still positive. That graph is impressive huge profit factor. IMO the only thing to work on is reducing that draw-down8230 I8217d like to see results for more than one year as well. Yeah, my dad says the same thing. He likes the accuracy, but the draw-down8230 that damned draw-down, lol. Neural nets are neat things. They basically help you find a function given an input vector and (usually) a boolean output (YESNO). The more layers you put in them the more complex binary tree decision trees they create (if I8217m not mistaken). One of my classes at Caltech, they asked us 8220how does the number of layers affect the neural network8221 and of course I never saw the solution, but I think the more layers you have, the more sectors in the solution space of functions you cover. Anyway, the whole thing is still kind of magical for me. I use it as a black box. Let me know if you need help. It8217s not that hard. Here is what my interface looks like: class CSNeuralNet public: CSNeuralNet(u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CSNeuralNet(s8 filename) CSNeuralNet(MEHXMLNode root) inline MEHArray ampGetDomainScale() inline CRITICALSECTION ampGetCriticalSection() scalar GetError() scalar ForwardFeed(MEHArray ampinputs) void BackPropagate(scalar desiredOutput, scalar learnRate) void Print(CSApp app) void SaveToFile(s8 filename) void SaveToExternalXML(MEHXMLFile ampxml, MEHXMLNode root) void MakeHeaderXML(MEHArray ampattrib) void LoadFromXML(MEHXMLNode root) void MakeLayers(u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CRITICALSECTION mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale s8 mnumInputsTxt1024 s8 mnumMiddleLayersTxt1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt1024 The main functions you need are a forward-feed and back-propagation (or learning) function. When you forward-feed, you start at the input and work your way to the output. Then you calculate the error from the output and back-propagate the error using error gradients. Turns out since the activation function at each node is a hyperbolic (usually) function, the derivative is readily available (which is all the error gradient is). Then you basically integrate the error gradient with a time-step (they call this a learning rate) and you8217re done with 1 8220epoch8221 or cycle. How well it learns is based on how many epochs you take it through, but I basically have a check that verifies that the results are what you expect for all test data points and that8217s when I stop running epochs. Anyway, again, I implore you to find out about it yourself, but if you need pointers, let me know. I developed a neural net 2 years ago in my university that could increase and decrease size automatically to adapt to the function and model. I am still trying to understand what information you are using to train your neural net. What is the input and output during the training phase As input, my neural network can take any domain. But the trick is: how you train it What should the inputs of a neural network be MetaTrader is a great tool if the strategy you would like to trade is based on technical indicators and charts. However these days it is getting more and more difficult to find a successful trading strategy exclusively based on technical indicators. In my opinion most successful strategies are nowadays based on economic facts andor known market efficiencies. AlgoTrader is a Java based Algorithmic Trading Platform that enables development, simulation and execution of multiple strategies in parallel. The automated Trading Software can trade Forex, Options, Futures, Stocks amp Commodities on any market. The system is based on Complex Event Processing (CEP) and Event Stream Processing (ESP). CEP is a very good technique to get started with algorithmic trading. With this technology time-based Market Data Analysis and Signal Generation are coded in EPL (similar to SQL) statements, whereas procedural actions like placing an order are coded in plain Java Code. The combination of the two provides a best-of-both-worlds approach and accommodates strategies that are predominantly time-based and therefore cannot be programed with traditional procedural programming languages. Some of the features of the system: 8211 3 different GUI8217s 8211 Different Broker Interfaces (Native and Fix) 8211 Support for custom Derivative Spreads 8211 Several built-in Execution Algorithms 8211 Support for Forex, Options, Futures, Stocks, Commodities, etc. 8211 Multi-Account Functionality amp amp Multi-Module Strategies 8211 Automated Forex Hedging amp Options Pricing Engine There are two versions available of AlgoTrader: 8211 An Open Source Version that you can download for free 8211 A Commercial Version (with Support and Professional Services) Whao. What an educative and informative article for a dummy like me. Looking forward to part 2. Welldone Paul, I like you simplified analysis of the forex market. Does anyone know where I can also learn about writing automated strategies for currenex platform or by utilizing the FIX API I8217ll even appreciate a book on it or better still, a tutor. About the author A games industry veteran of ten years, seven of which spent at Sony Computer Entertainment Europe, he has had key technical roles on triple-A titles like the Bafta Award Winning Little Big Planet (PSP), 24: The Game (PS2), special effects work on Heavenly Sword (PS3), some in-show graphics on the BBCs version of Robot Wars, the TV show, as well as a few more obscure projects. Now joint CEO of Wildbunny, he is able to give himself hiccups simply by coughing. 1NobNQ88UoYePFi5QbibuRJP3TtLhh65Jp Featured Posts Tutorials with code to buy My MetaTrader 5 products